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Swap de taux d'intérêt

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Utilisation du pricer

Le pricer permet de calculer soit le prix du swap à partir d'un taux fixe, soit le contraire : le choix peut être fait dans la section "Mode de calcul".
Vous devez entrer des valeurs positives pour le montant nominal, les taux d'intérêts et les maturités.

Attention ! Pour les taux d'intérêts, veuillez les entrer au format suivant : "5.00" (et non "5,00"...)

Taux révisable ou taux variable ?

Un swap sera dit à taux révisable (ou pré-déterminé) si pour un cash-flow de la jambe variable à la date ti correspondant à la période [ti-1 ; ti], le taux pour la jambe variable est connu dès la date ti-1. Ainsi, le taux forward sera déterminé à la date ti-1 et appliqué en ti.
Au contraire, dans le cas d'un swap à taux variable (ou post-déterminé), le cash-flow versé en ti au titre de la période [ti-1 ; ti], n'est connu qu'en ti. Le taux forward appliqué à la date ti sera calculé en ti+1.

A quoi sert la maturité du taux de référence ?

Ce taux permet de calculer les taux forward de la jambe variable.