Le pricer permet de calculer soit le prix du swap à partir d'un taux fixe,
soit le contraire : le choix peut être fait dans la section "Mode de calcul".
Vous devez entrer des valeurs positives pour le montant nominal, les taux
d'intérêts et les maturités.
Attention ! Pour les taux d'intérêts, veuillez les entrer au format suivant :
"5.00" (et non "5,00"...)
Un swap sera dit à taux révisable (ou pré-déterminé) si pour
un cash-flow de la jambe variable à la date ti correspondant
� la période [ti-1 ; ti], le taux pour la jambe
variable est connu dès la date ti-1. Ainsi, le taux forward
sera déterminé à la date ti-1 et appliqué en ti.
Au contraire, dans le cas d'un swap à taux variable (ou post-déterminé), le
cash-flow versé en ti au titre de la période [ti-1
; ti], n'est connu qu'en ti. Le taux forward
appliqué à la date ti sera calculé en ti+1.
Ce taux permet de calculer les taux forward de la jambe variable.