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Analyse des flux d'un contrat à terme (avec seuil)

Calcul     Dépôt de garantie    Appels de marge    Q&R


Cet outil permet de calculer les flux d'une position sur le marché à terme en prenant en compte les mécanismes de dépôt de garantie et d'appels de marge. Le compte de chaque contrepartie est débité ou crédité par appels de marge dès que la variation du contrat est supérieure ou inférieure à un certain seuil.

Position sur le marché à terme

Position :

Caractéristiques du contrat à terme

Taille du contrat : (unités)
Maturité du contrat :
    :
    :        Date de la transaction :
Prix à terme initial : (€)

Caractéristiques du marché à terme

Dépôt de garantie initial

Montant :      (% du nominal)

Appels de marge sur la période

Fréquence de calcul :  

Seuil de déclenchement d'un appel de marge : (% du dépot de garantie)

Hypothèse sur le prix à terme à maturité

Prix à terme à maturité :         (€)        





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