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Simulation du prix d'une action
Mouvement brownien (MB)

Calcul    Modèle    Q&R


Cet outil permet de simuler le prix d'une action au cours du temps. Le prix de l'action est modélisé par un processus aléatoire de type mouvement brownien (MB). Le prix est simulé par une méthode de Monte Carlo.

Caractéristiques des actions

Prix initial de l'action (€)
Prix final de l'action :
   
    (€)

Modélisation statistique du prix de l'action

Le prix de l'action est modélisé comme un processus aléatoire de type mouvement brownien (MB). Ce processus dépend de deux paramètres : la rentabilité anticipée et la volatilité.

    Rentabilité anticipée    (% par an)
    Volatilité    (% par an)

Caractéristiques de la simulation

Horizon de la simulation  
Nombre de pas de la simulation (pour toute la période)


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