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Analyse des flux d'un contrat à terme


Calcul     Dépôt de garantie    Appels de marge    Q&R


Cet outil permet de calculer les flux d'une position sur le marché à terme en prenant en compte les mécanismes de dépôt de garantie et d'appels de marge. Le compte de chaque contrepartie est débité ou crédité des appels de marge chaque période.

Position sur le marché à terme

Position :

Caractéristiques du contrat à terme

Taille du contrat : (unités)
Maturité du contrat :
    :
    :        Date de la transaction :
Prix à terme initial : (€)

Caractéristiques du marché à terme

Dépôt de garantie initial

Montant :      (% du nominal)

Appels de marge sur la période

Fréquence des appels :  

Hypothèse sur le prix à terme à maturité

Prix à terme à maturité :         (€)        





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