Deux articles sur l'estimation de la distribution statistique des événements extrêmes sur les marchés financiers à l'aide de la théorie des valeurs extrêmes : queues des distributions des rentabiltés d'actifs financiers et corrélation des queues des distributions :
The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.
Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.
Plusieurs articles sur les applicaitons de la théorie des valeurs extrêmes à la gestion des risques financiers extrêmes : value at risk (VaR), scénarios de stress, pertes au-delà de la VaR (BVaR), appels de marge sur les marchés dérivés
From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 1097-1130.
Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.
Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.
