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Investissez en fonction de vos besoins
Finance Management, Décembre 2009.
Que savons-nous des événements extrêmes en finance ?
Expertise Bourse, BNP Paribas, Novembre 2009.
Expliquer la crise actuelle : le changement du business model des banques
Le leadership responsable. Un allié sûr contre la crise, Ed. ESSEC, 2009, pp 225-232.
The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help ?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.
Extreme events in finance
Numéro spécial de la revue Finance, 2002.
Stock market crashes : some quantitative results based on extreme value theory
Derivatives Use, Trading & Regulation, 2001, N°7, pp 1100-205.
Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.
Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets
Publié dans “Global financial markets at the turn of the century” édité par Ilhan Meric et Gulser Meric, The Pergamon Press, Elsevier Science, 2001.
From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 10100-1130.
Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.
Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes
Annales d'Economie et Statistiques, 1998, N°52, pp 1-29.
Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers
Co-écrit avec Jean-François Boulier et Richard Dalaud (CCF)
Banque et Marchés, 1998, N°32, pp 5-14.
The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.
Minimal returns and the breakdown of the price-volume relation
Co-écrit avec Pierluigi Balduzzi (NYU) et Hedi Kallal (Salomon Brothers)
Economics Letters, 1996, N°50, pp 265-269.
Winning in the best and worst of times : boom and crash options
Actes de la conférence “Futures and Options” du Chicago Board of Trade, Tilburg, Pays-Bas, 1996.
Le choix de la loi des rentabilités d'actifs financiers : les valeurs extrêmes peuvent aider
Finance, 1995, N°16, pp 25-47.
La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance
Journal de la Société Statistique de Paris, 1995, N°136, pp 77-100.
The margin - volatility relationship : a test based on extreme price movements
Actes de la conférence “The Assessment of Financial Markets Regulation”, Oxford, Royaume-Uni, 1994.
Booms and crashes : Application of extreme value theory to the U.S. stock market
Document de recherche, Institute of Finance and Accounting, London Business School, N°179-93, 1993.
Volatilité et mouvements extrêmes du marché boursier
Thèse de doctorat, HEC, 1993.
Quantifying the operational risk in investment fund valuation
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Risk, 2003, N°16, pp 15-17.
La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation des d'OPCVM
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Banque Magazine, 2002, N°640, pp 60-64.
De nouveaux outils permettent de mieux gérer les risques
Les Echos, 22 septembre 2002.
Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.
From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 10100-1130.
Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.
Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes
Annales d'Economie et Statistiques, 1998, N°52, pp 1-29.
Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers
Co-écrit avec Jean-François Boulier et Richard Dalaud (CCF)
Banque et Marchés, 1998, N°32, pp 5-14.
Term-guaranteed fund management : the option method vs the cushion method
Co-écrit avec Vincent Lacoste (ESSEC)
Actes de la conférence de l'Association Française de Finance (AFFI), Lyon, France, 2003.
Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.
Portfolio insurance and market crashes
Journal of Asset Management, 2001, N°2, pp 136-161.
Is the correlation in international equity returns constant : 1960-1990 ?
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of International Money and Finance, 1995, N°14, pp 3-26.
Winning in the best and worst of times : boom and crash options
Actes de la conférence “Futures and Options” du Chicago Board of Trade, Tilburg, Pays-Bas, 1996.
Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.
Coût d’investissement à la
Bourse de Paris
Co-écrit avec Anne Chevallier (Programme doctoral ESSEC).
Actes de la conférence de l'Association Française de Finance (AFFI), Aix-en
Provence, France, 1998.
The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information
Review of Financial Studies, 19100, N°10, pp 837-869.
Assurance-vie : l'heure des indépendants (interview par Mathieu Neu)
Le Nouvel Economiste, 18 février 2010.
Assurance-vie : pour investir, le plus tôt est le mieux (interview par Anne-Hélène Pommier)
Site lefigaro.fr, 19 janvier 2010.
Investissez en fonction de vos besoins (interview par Laurent Cortvrindt)
Finance Management, 33, Décembre 2009.
Les raisons du rebond du marché des actions (interview par Audrey Fournier)
Site lemonde.fr, 10 août 2009.
Le cauchemar du directeur financier (interview par Patrick Arnoux)
Le Nouvel Economiste, 20 mars 2009.
Bourse : la remise en question des traders (interview par Sébastien Lernould)
Le Parisien, 3 novembre 2008.
ESSEC : label pour les élites du patrimoine (interview par Michel Goué)
L'As Patrimonial, 1 octobre 2008.
L'art de bien doser son portefeuille (interview par Marie Pellefigue)
Le Monde, 6 juillet 2008.
Le certificat ESSEC Gestion de patrimoine veut refléter la complexité de la profession (inteview par Elodie Witting)
Newsmanagers, 19 octobre 2007.
Comment la finance se réinvente en permanence
Les Echos, 15 juin 2006.
De nouveaux outils permettent de mieux gérer les risques
Les Echos, 22 septembre 2002.
Que savons-nous des événements extrêmes en finance ?
Expertise Bourse, BNP Paribas, Novembre 2009.
Que savons-nous du comportement du prix des actifs financiers ?
Expertise Bourse, BNP Paribas, mai 2009.
Corrélation et dépendance sur les marchés
Co-écrit avec Eric Bouyé, Jérôme Legras et François Soupé (HSBC CCF)
Revue Quants, N°41, HSBC CCF, 2002.
Beyond the VaR horizon
Co-écrit avec Nicolas Gaussel, Jérôme Legras et Roger Rabemananjara (HSBC CCF)
Revue Quants, N°37, HSBC CCF, 2000.
Comment l'ESSEC s'adapte à la crise financière
Journal TV - France 3, 24 octobre 2008.
Comment renégocier sa dette
Consomag - France 2 / France 3, 17 mars 2008.
Chèque de banque : comment l'utiliser à bon escient
Consomag - France 2 / France 3, 9 mars 2008.
Comment la finance se réinvente en permanence
L'art de l'innovation, Ed. Les Echos - ESSEC, 2007, pp 131-138.
Les innovations financières
Banque Magazine, 2003, N°653, pp 34-37.
Expliquer la crise actuelle : le changement du business model des banques
Le leadership responsable. Un allié sûr contre la crise, Ed. ESSEC, 2009, pp 225-232.
Comment la finance se réinvente en permanence
L'art de l'innovation, Ed. Les Echos - ESSEC, 2007, pp 131-138.
The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help ?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.
Les innovations financières
Banque Magazine, 2003, N°653, pp 34-37.
Quantifying the operational risk in investment fund valuation
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Risk, 2003, N°16, pp 15-17.
La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation des d'OPCVM
Co-écrit avec Gautier Martin (HSBC CCF)
Banque Magazine, 2002, N°640, pp 60-64.
De nouveaux outils permettent de mieux gérer les risques
Les Echos, 22 septembre 2002.
Extreme events in finance
Numéro spécial de la revue Finance, 2002.
Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.
Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.
Portfolio insurance and market crashes
Journal of Asset Management, 2001, N°2, pp 136-161.
Stock market crashes : some quantitative results based on extreme value theory
Derivatives Use, Trading & Regulation, 2001, N°7, pp 1100-205.
Stress testing : application of extreme value theory to foreign exchange markets
Publié dans “Global financial markets at the turn of the century” édité par Ilhan Meric et Gulser Meric, The Pergamon Press, Elsevier Science, 2001.
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Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 10100-1130.
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Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.
Value at Risk : une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes
Annales d'Economie et Statistiques, 1998, N°52, pp 1-29.
Application de la théorie des valeurs extrêmes aux marchés financiers
Co-écrit avec Jean-François Boulier et Richard Dalaud (CCF)
Banque et Marchés, 1998, N°32, pp 5-14.
Coût d’investissement à la
Bourse de Paris
Co-écrit avec Anne Chevallier (Programme doctoral ESSEC).
Actes de la conférence de l'Association Française de Finance (AFFI), Aix-en
Provence, France, 1998.
The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information
Review of Financial Studies, 19100, N°10, pp 837-869.
The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.
Minimal returns and the breakdown of the price-volume relation
Co-écrit avec Pierluigi Balduzzi (NYU) et Hedi Kallal (Salomon Brothers)
Economics Letters, 1996, N°50, pp 265-269.
Winning in the best and worst of times : boom and crash options
Actes de la conférence “Futures and Options” du Chicago Board of Trade, Tilburg, Pays-Bas, 1996.
Is the correlation in international equity returns constant : 1960-1990 ?
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of International Money and Finance, 1995, N°14, pp 3-26.
Le choix de la loi des rentabilités d'actifs financiers : les valeurs extrêmes peuvent aider
Finance, 1995, N°16, pp 25-47.
La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance
Journal de la Société Statistiques de Paris, 1995, N°136, pp 77-100.
The margin - volatility relationship : a test based on extreme price movements
Actes de la conférence “The Assessment of Financial Markets Regulation”, Oxford, Royaume-Uni, 1994.
Booms and crashes : Application of extreme value theory to the U.S. stock market
Document de recherche, Institute of Finance and Accounting, London
Business School, N°179-93, 1993.
Volatilité et mouvements extrêmes du marché boursier
Thèse de doctorat, HEC, 1993.
Extreme correlation of international equity markets
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of Finance, 2001, N°56, pp 651-678.
Is the correlation in international equity returns constant : 1960-1990 ?
Co-écrit avec Bruno Solnik (HEC)
Journal of International Money and Finance, 1995, N°14, pp 3-26.
The asymptotic distribution of extreme stock market returns
Journal of Business, 1996, N°63, pp 383-408.
From VaR to stress testing : the extreme value approach
Journal of Banking and Finance, 2000, N°24, pp 10100-1130.
Optimal margin level in futures markets : a method based on extreme price movements
Journal of Futures Markets, 1999, N°19, pp 127-159.
Beyond the VaR
Journal of Derivatives, 2001, N°8, pp 36-48.
The threshold effect in expected volatility : a model based on asymmetric information
Review of Financial Studies, 19100, N°10, pp 837-869.
The choice of the distribution of asset prices : how extreme value theory can help ?
Journal of Banking and Finance, 2005, N°29, pp 1017-1035.
