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Modèles statistiques des prix des actifs financiers

Modélisation de la volatilité

Processus GARCH

Processus TARCH (Threshold GARCH)

Modélisation de la corrélation

Processus CC-GARCH (GARCH bivarié à corrélation constante)

Processus TC-GARCH (GARCH bivarié à corrélation à seuil)

Dsitributions statistiques

Loi normale

Loi log-normale

Loi de Student